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Marco Macellari, Senior Director di CRIF
Il 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo framework prudenziale CRR III, aggiornamento del “Capital Requirements Regulation”, volto a rafforzare la stabilità del sistema finanziario e prevenire future crisi.
Questo regolamento introduce requisiti più rigorosi in termini di capitale e liquidità per le banche, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rischi e proteggere i depositanti.
Le novità del CRR III
Negli ultimi anni le banche italiane hanno beneficiato di un contesto di mercato favorevole, caratterizzato da tassi di default contenuti e da elevati ricavi da interessi. Questi fattori hanno permesso un rafforzamento dei requisiti patrimoniali.
«Al 31 dicembre 2023, il CET1 ratio medio delle banche italiane si attestava al 16,97%, superiore ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa. Il CRR III introduce ora modifiche sostanziali sia al metodo standardizzato che a quello basato sui rating interni (IRB)», spiega Marco Macellari, Senior Director di CRIF.
Tra le principali novità si evidenziano:
- modifiche al Metodo Standardizzato: rivisitazione dei Fattori di Conversione del Credito (CCF) per le attività fuori bilancio e i Fattori di Ponderazione (RW) per le esposizioni verso enti e imprese.
- modifiche al Metodo IRB: introduzione di valori minimi ai parametri di rischio e limiti superiori ai risparmi di capitale.
Impatti sul capitale di vigilanza: i risultati di un’analisi
Per comprendere l’impatto di questa nuova normativa sul sistema bancario italiano, CRIF ha condotto un’analisi approfondita su un panel di 54 banche, considerando i dati di bilancio e le prospettive macroeconomiche.
L’analisi ha considerato tre scenari per il 2025, basati su diverse ipotesi relative all’andamento dei tassi di default e dei tassi di riferimento della BCE. Nello scenario più ottimistico, si prevede una sostanziale invarianza dei tassi di default rispetto al 2024; nello scenario intermedio, si ipotizza una convergenza verso la media degli ultimi 10 anni includendo il periodo della pandemia; infine, nello scenario più pessimistico, si prevede un ritorno ai livelli pre-COVID.
«Dai risultati emerge che il sistema bancario è decisamente solido, usando i parametri pre-pandemia o degli ultimi 10 anni la resilienza è molto aumentata – continua Marco Macellari. Tuttavia, l’impatto del CRR III sul CET1 ratio potrebbe variare in modo significativo a seconda dello scenario macroeconomico. In quello peggiore, si stima una contrazione del CET1 ratio fino a 300 punti base; anche in questo scenario fortemente avverso quattro istituti su cinque sarebbero in linea con i requisiti di capitale mentre solo un istituto su cinque potrebbe manifestare shortage, seppur contenuti, neutralizzabili con azioni di mitigazione mirate».
Le opportunità per le banche di soluzioni evolute di risk management
La nuova normativa incentiva fortemente l’adozione di strumenti e metodologie innovative per la valutazione del rischio di credito. Grazie alla sua approfondita esperienza ed ecosistema unico di dati, CRIF può supportare efficacemente le banche con soluzioni in grado di mitigare l’impatto del CRR III.
Ad esempio, CRIF offre rating ECAI per le esposizioni verso le PMI e un modello di scoring interno per le esposizioni verso banche senza rating ECAI.
Inoltre, CRIF può affiancare i player bancari nell’ottimizzazione della data quality e nell’efficientamento delle poste fuori bilancio. Questi interventi potrebbero consentire agli istituti un recupero di circa 80-100 basis points sul CET1 ratio.
«L’entrata in vigore del CRR III abilita un’ulteriore evoluzione del framework creditizio, interessato da una sempre maggior interazione tra modelli AIRB e metodo standard, e con essa ulteriori azioni di ottimizzazione degli RWA; CRIF può affiancare gli istituti nel definirle ed implementarle con successo», conclude Marco Macellari.
Per maggiori informazioni: [email protected]
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di marzo 2025 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.
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